Optimieren Sie Ihre Vermögensallokation

Optimierung des Risiko-Rendite Verhältnis

Wie wird das Risiko-Rendite-Verhältnis eines Portfolios optimiert?
Wie Studien über die Vermögensallokation in der Schweiz über mehrere unterschiedlichen Zeiträume von 1961 bis 2019 zeigen, wirken sich Immobilien durch die Verbesserung des Risiko-Rendite Verhältnisses positiv auf das Portfolioverhalten aus.

Ohne das Risiko zu erhöhen, bringt ein Portfolio, das aus drei Vermögenswerten (Aktien, Obligationen und Immobilienfonds) besteht, eine höhere Rendite als ein Portfolio, das lediglich auf zwei Vermögenswerten (Aktien und Obligationen) basiert ist.

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Immobilienrendite

1961-1999 1989-2006 1997-2019
8.83 10.79 9.34
6.75 6.90 6.20
4.92 5.24 3.35
4.96 5.10

Quelle: Universität Genf, Professor Martin E. Hoesli

Immobilien Risiken

1961-1999 1989-2006 1997-2019
21.33 16.42 20.50
10.11 8.28 7.80
4.54 6.90 3.26
1.23 0.87

Quelle: Universität Genf, Professor Martin E. Hoesli